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山西证券12月绝对收益1067相对HS00超额收益

发布时间:2019-08-14 17:57:29

山西证券:12月绝对收益10.67% 相对HS 00超额收益-15.14% 2014-12- 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

12月绝对收益10.67%,相对HS 00超额收益-15.14%。12月山证量化价值1号(肯尼斯费雪)绝对收益10.67%,相对HS 00超额收益-15.14%。其中所选只股票涨幅超过50%,中国建筑上涨74.16%、保利地产上涨50.28%。

1-12月份山证量化1号(肯尼斯费雪)合计绝对收益59.80%,相对HS 00超额收益1 .98%。1-12月份山证量化1号(肯尼斯费雪)合计绝对收益59.80%,相对HS 00超额收益1 .98%。

总结及提炼的选股财务标准:

市收率5%,当期销售净利率>5%过去 年销售收入增长率为正且年均增长率约大于10%,当期销售收入增长率>0当期资产负债率0本策略每月月初根据以上财务标准进行调仓201 年策略收益情况——201 年累计收益率为 .82%,相对HS 00超额收益 6. %。等权重组合201 年累计收益率为 .82%,相对HS 00超额收益 6. %,月度胜率为75%。从月份表现上仅1月、4月、9月跑输HS 00。

1月选股结果。中国建筑(601668)、保利地产(600048)、中国化学(601117)、上海建工(600170)、建发股份(60015 )、万年青(000789)、海螺型材(000619)、天津港(600717)、航天信息(600271)、美菱电器(000521)、如意集团(000626)、厦门港务(000905)、英特集团(000411)、深赤湾(000022)、安徽水利(600502)、栋梁新材(002082)、宜昌交运(002627)、中国中铁(601 90)、中国铁建(601186)、北京城乡(600861)。

投资风险。根据肯尼斯费雪的选股思路量化财务指标应用于A股的选股结果,本报告中的所有模型和结论只供投资者参考,并不能完全排除未来的风险。

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